Kryptovaluta-ticker:
technology fra Arxiv cs.ai

Anomalies in Multivariate Time Series Benchmarks Are Mostly Univariate

Marc Pinet (LIG), Julien Cumin (LIG), Samuel Berlemont (LIG), Dominique Vaufreydaz (LIG)
Jun 3, 2026 at 04:00
8 Visninger
0 Kommentarer

arXiv:2606.02670v1 Announce Type: cross Abstract: Many recent multivariate time series anomaly detection (MT-SAD) models incorporate cross-channel modeling, under the implicit assumption that the structure of anomalies may be spread across multiple channels. We evaluate this assumption on eight widely used public benchmarks by introducing a...

Læs hele artiklen hos kilden.

Var dette nyttigt?
Del:

Kommentarer (0)

Vennligst logg inn for å skrive en kommentar

Ingen kommentarer ennå. Bli den første til å kommentere!